Роганова, Ганна ОлександрівнаПідвисоцький, Віталій Васильович2021-02-052021-02-052020Роганова, Г. О. Імітаційне моделювання структури капіталу підприємства: метод Монте-Карло / Г. О. Роганова, В. В. Підвисоцький // Молодий вчений. – 2020. – № 2 (78). – С. 44–49.https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/32517Стаття присвячена дослідження проблем оптимізації структури капіталу підприємства харчової промисловості. Головним завданням формування оптимальної структури капіталу підприємства є максимізація рівня рентабельності власного капіталу при певному рівні фінансового ризику. У статті розглянуто модель формування ефективної структури капіталу підприємства, визначено оптимальні частки залученого та власного капіталу для підприємства з позицій підвищення рівня рентабельності та мінімізації фінансових ризиків. Здійснено 100 імітацій структури капіталу підприємства з метою утворення балансу між часткою власних та позичкових коштів для забезпечення розвитку підприємства на довгострокову перспективу. Показником, який відображає згенерований прибуток підприємства при різній мірі використання запозичених ресурсів, є ефект фінансового левериджу (ЕФЛ). Вибір варіантів можливих структур капіталу було здійснено за критерієм мінімізації фінансових ризиків, тобто нами було обрано ті випадки, де значення ЕФЛ знаходиться у діапазоні його граничних меж. За результатами моделювання обрано оптимальний варіант структури капіталу підприємства з використанням декількох критеріїв вибору та визначення допустимих меж її коливання.otherструктура капіталусередньозважена вартість капіталуефект фінансового левериджурентабельністьфінансовий ризикфінансиcapital structurecapital weighted average valuefinancial leverage effectprofitabilityfinancial riskfinanceкафедра фінансівArticle