Оптимізація портфеля державних цінних паперів
Вантажиться...
Файли
Дата
1999
Автори
ORCID
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Видавець
Анотація
Наведено процедуру моделювання портфеля цінних паперів на прикладі оптимізації портфеляоблігацій внутрішньої державної позики. Моделювання портфеля ЦП розглядається, виходячи з принципів максимальної дохідності. Задача оптимізації розв'язується з використанням електронних таблиць Excel.
Shows the process of modeling the securities portfolio as an example of optimization portfelyaoblihatsiy-bills. Modeling portfolio securities considered based on the principles of maximum yield. Optimization problem is solved using a spreadsheet Excel.
Опис
Ключові слова
інвестиції, цінні папери, дохідність, investments, securities, yield, кафедра економіки праці та менеджменту
Бібліографічний опис
Скопенко, Н. С. Оптимізація портфеля державних цінних паперів / Н. С. Скопенко // Наукові праці УДУХТ. - 1999. - № 5. - С. 29-30.