Застосування байєсівського методу в моделюванні економічних процесів

Abstract

У статті з допомогою теореми Байєса моделюється апостеріорна функція щільності розподілу ймовірностей деякого параметра – невідомого математичного сподівання (наприклад, середнього відсотку зростання прибутку домогосподарств в даній місцевості). Нехай з попередніх досліджень відомий середній відсоток зростання прибутку. Якщо випадковим чином отримати вибірку з n домогосподарств, тобто випадкову вибірку x з генеральної сукупності, яка, припустимо, має нормальний розподіл з невідомим математичним сподіванням і відомою дисперсією, то можна знайти апостеріорну функцію щільності розподілу ймовірностей цього параметра, Для дослідження прибутку у відсотках домогосподарств за перший квартал відбирається випадкова вибірка з 10 домогосподарств.