О задаче выбора оптимального инвестиционного портфеля методом Марковица с помощью Ms Excel

Ескіз

Файли

2.pdf (187.17 KB)

Дата

2016

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник/консультант

Члени комітету

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Реализован алгоритм поиска оптимального инвестиционного портфеля методом Г. Марковица с помощью электронных таблиц Ms Excel.An algorithm for finding an optimal investment portfolio using H. Markowits's method is implemented using Ms Excel spreadsheets.

Опис

Ключові слова

оптимальный инвестиционный портфель, метод Марковица, доходность, доход, риск, ковариация, optimum investment portfolio, Markowitz method, income, profitability, risk, covariance, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Листопад, В. В. О задаче выбора оптимального инвестиционного портфеля методом Марковица с помощью Ms Excel / В. В. Листопад, В. П. Шоха // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : материалы Международной научно-практической конференции, 23-24 марта, 2016 г. – Витебск : УО ВГТУ, 2016. – С. 334-337.

URI

https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/29470

Колекції

Матеріали конференцій

Підтвердження

Рецензія

Додано до

Згадується в