Оптимізація портфеля державних цінних паперів

Abstract

Наведено процедуру моделювання портфеля цінних паперів на прикладі оптимізації портфеляоблігацій внутрішньої державної позики. Моделювання портфеля ЦП розглядається, виходячи з принципів максимальної дохідності. Задача оптимізації розв'язується з використанням електронних таблиць Excel. Shows the process of modeling the securities portfolio as an example of optimization portfelyaoblihatsiy-bills. Modeling portfolio securities considered based on the principles of maximum yield. Optimization problem is solved using a spreadsheet Excel.