Оптимізація портфеля державних цінних паперів
Файли
Дата
1999
Автори
ORCID
DOI
item.page.thesis.degree.name
item.page.thesis.degree.level
item.page.thesis.degree.discipline
item.page.thesis.degree.department
item.page.thesis.degree.grantor
item.page.thesis.degree.advisor
item.page.thesis.degree.committeeMember
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Наведено процедуру моделювання портфеля цінних паперів на прикладі оптимізації портфеляоблігацій внутрішньої державної позики. Моделювання портфеля ЦП розглядається, виходячи з принципів максимальної дохідності. Задача оптимізації розв'язується з використанням електронних таблиць Excel.
Shows the process of modeling the securities portfolio as an example of optimization portfelyaoblihatsiy-bills. Modeling portfolio securities considered based on the principles of maximum yield. Optimization problem is solved using a spreadsheet Excel.
Опис
Ключові слова
інвестиції, цінні папери, дохідність, investments, securities, yield, кафедра економіки праці та менеджменту
Бібліографічний опис
Скопенко, Н. С. Оптимізація портфеля державних цінних паперів / Н. С. Скопенко // Наукові праці УДУХТ. - 1999. - № 5. - С. 29-30.