Оптимізація портфеля державних цінних паперів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorСкопенко, Наталія Степанівна
dc.date.accessioned2014-06-14T10:23:45Z
dc.date.available2014-06-14T10:23:45Z
dc.date.issued1999
dc.description.abstractНаведено процедуру моделювання портфеля цінних паперів на прикладі оптимізації портфеляоблігацій внутрішньої державної позики. Моделювання портфеля ЦП розглядається, виходячи з принципів максимальної дохідності. Задача оптимізації розв'язується з використанням електронних таблиць Excel. Shows the process of modeling the securities portfolio as an example of optimization portfelyaoblihatsiy-bills. Modeling portfolio securities considered based on the principles of maximum yield. Optimization problem is solved using a spreadsheet Excel.uk_UA
dc.identifier.citationСкопенко, Н. С. Оптимізація портфеля державних цінних паперів / Н. С. Скопенко // Наукові праці УДУХТ. - 1999. - № 5. - С. 29-30.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/15121
dc.language.isouk_UKuk_UA
dc.subjectінвестиціїuk_UA
dc.subjectцінні папериuk_UA
dc.subjectдохідністьuk_UA
dc.subjectinvestmentsuk_UA
dc.subjectsecuritiesuk_UA
dc.subjectyielduk_UA
dc.subjectкафедра економіки праці та менеджменту
dc.titleОптимізація портфеля державних цінних паперівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
5.pdf
Розмір:
1.69 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Статті