Статті
Постійне посилання колекціїhttps://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/7522
Переглянути
11 результатів
Результати пошуку
Документ Теоретико-методологічні відмінності диверсифікації та сек’юритизації кредитного портфеля банку(2020) Лисенок, Олексій ВолодимировичУ статті досліджується сутність диверсифікації як основного методу управління кредитною діяльністю вітчизняних банків, під час використання якої враховується здатність портфеля кредитів зменшувати можливий ризик за умови врахування до нього різних за характеристиками та складом позик. У статті також зазначено, що диверсифікація дає змогу знизити не лише кредитний ризик, а й інші банківські ризики, які супроводжують загальний кредитний процес: ризик дострокового погашення, ліквідності, процентний, валютний та інші. Традиційна банківська теорія розглядає диверсифікацію як оптимальний спосіб ефективної організації кредитної діяльності, при цьому найефективнішою вважається така позикова діяльність банків, яка є максимально диверсифікованою. Проаналізовано, що кредитний портфель банків України слабо диверсифікований і дуже ризиковий, оскільки більше половини виданих кредитів вітчизняними банками зосереджено у Київській області та більше третини виданих позик знаходяться у торгівлі. У статті чітко виокремлено позитивні і негативні сторони диверсифікації. Завдяки дослідженню процесу сек’юритизації доведено, що для вітчизняних банків вона є відносно новим видом банківської діяльності. Завдяки трансформації неліквідних активів у ліквідні, сек’юритизація зменшує портфельний кредитний ризик банківської установи, що дає можливість розглядати сек’юритизацію як процес перетворення неліквідних активів у цінні папери, тобто як один зі специфічних механізмів здійснення фінансово-економічної діяльності банків. У статті пропонується розрізняти три основні різновиди сек’юритизації: класична сек’юритизація, синтетична сек’юритизація та сек’юритизація бізнесу. У статті зазначено причини, чому українські банки не поспішають застосовувати сек’юритизацію, а також її основні переваги порівняно з диверсифікацією активів.Документ Оцінка економічної ефективності операцій банку з цінними паперами на прикладі АТ “Ощадбанк”(2021) Лисенок, Олексій Володимирович; Шірінян, Лада Василівна; Шірінян, Едвард АрамовичУ статті розглянуто економічну ефективність операцій банку з цінними паперами з використанням нормативно-індексної моделі, яка дає можливість об’єднати кілька показників та отримати один, узагальнюючий результат. Ця оцінка реалізується шляхом побудови матриці нормативних співвідношень темпів приросту показників, котра формується за допомогою ранжованого ряду відібраних економічно обґрунтованих індикаторів, упорядкованих за темпами їх приросту таким чином, щоб обов’язково враховувалися їх взаємозв’язок і взаємовплив. Зазначене дає змогу оцінювати всі необхідні аспекти об’єкта дослідження, чого не можна досягти з використанням будь-якого окремого показника. Апробація цієї методики свідчить про те, що діяльність банку з цінними паперами можна вважати економічно ефективною, якщо розрахункове значення узагальнюючого коефіцієнта буде вищим за середнє. Встановлено, що фінансово-економічна діяльність із цінними паперами АТ “Ощадбанк” протягом 2013–2019 рр. була ефективною у 2016, 2017 та 2019 рр.Документ Оцінка впливу валового внутрішнього продукту на зміни у депозитних ресурсах банків(2020) Лисенок, Олексій ВолодимировичУ статті досліджується та удосконалюється сутність депозитних ресурсів банків. Узагальнено, що формування залучених банківських ресурсів через проведення депозитних операцій є однією з найважливіших складових фінансово-економічної діяльності банків, що пояснюється й тим, що депозитним ресурсам належить основна роль у покритті потреб банку в грошових коштах для здійснення дохідних активних операцій. Аналізується обсяг строкових депозитів банківської системи України та валового внутрішнього продукту за 2009 – 2019 роки. За результатами аналізу виявлено, що строкові депозити є стійким джерелом ресурсів для банку, а їх відношення до валового внутрішнього продукту в Україні становить в середньому 25%. Тому для встановлення тісноти зв’язку між валовим внутрішнім продуктом та строковими депозитами вітчизняних банків здійснено кореляційний аналіз за допомогою методів економіко-математичного моделювання.Документ Диверсифікація та сек’юритизація кредитних портфелів українських банків(2019) Шірінян, Лада Василівна; Лисенок, Олексій ВолодимировичСтаття присвячена аналізу диверсифікації кредитних портфелів та сек’юритизації фінансових активів українськими банками. Обговорено переваги і недоліки застосування диверсифікації та сек’юритизації. Визначено обсяги таких операцій і поділ ринку фактичного кредитування за видами економічної діяльності, територіальною ознакою та в розрізі фізичних осіб і суб’єктів господарювання. Розкрито правила поведінки і функції учасників сек’юритизації, а також її основні різновиди. Виконано прогнозування спроможності українських банків для проведення сек’юритизації активів, проте більшість українських банків не може сек’юритизувати свої активи, що пояснюється не лише малими обсягами кредитування, а іншими причинами, серед яких: нерозвинута законодавча база (не визначено правовий статус спеціалізованої юридичної компанії та не з’ясовано специфіку оподатковування таких операцій); слабка інфраструктура фінансового та фондового ринків, нестача фінансових інструментів; негнучка податкова система; низький кредитний рейтинг України. Крім того, недостатнім є рівень розвитку фінансового та фондового ринків. За результатами дослідження зроблено висновки про наявність нерівномірного розподілу кредитів як за видами економічної діяльності, так і за географічною ознакою: близько 33 % кредитів надано клієнтам оптової та роздрібної торгівлі, найбільша частка кредитів банків була зосереджена у Київській області – 60 %. Аналіз виявляє територіальну нерівномірність банківських послуг кредитування. Дослідження свідчить про потенційну спроможність українських топ-банків для проведення сек’юритизації активів. Середній розмір фінансових активів, що були сек’юритизовані, був 55 млн доларів США. Проведений аналіз показав недоцільність сек’юритизації за автокредитуванням і високу придатність до сек’юритизації іпотечних кредитів фізичним особам. Сек’юритизація активів для типового українського банку охоплює велику кількість клієнтів, яким було надано кредити, що зумовлює потребу чітко визначити правила поведінки і функції учасників сек’юритизації.Документ Діагностика та систематизація основних ознак банківських криз(2018) Лисенок, Олексій Володимирович; Шірінян, Лада ВасилівнаВ умовах ескалації кризових явищ в економічній та банківській системі України діяльність банків супроводжується підвищеним рівнем ризику та значними загрозами погіршення їх фінансового стану. Такий стан обумовлюється внаслідок прискореного відтоку депозитів клієнтів, погіршення якості активів, у тому числі кредитних портфелів, девальвації національної грошової одиниці. Метою статті є розкриття сутності та видів фінансово-економічних криз, передумов їх виникнення, а також систематизація основних шляхів подолання кризових явищ у світовій та вітчизняній банківській практиці. Виявлено, що банківська криза проходить чотири стадії, а для подолання банківської кризи слід здійснювати антикризове управління, що передбачає систему управлінських заходів і рішень щодо діагностики, нейтралізації та подолання криз й їх причин на всіх рівнях процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків. Наведено класифікацію банківських криз. Доведено, що більшість банківських криз мають однакові передумови виникнення та полягають у суттєвій дестабілізації фінансово-економічної діяльності банківських установ. Систематизовано чинники виникнення банківських криз. Проаналізовано три основні етапи державного антикризового управління під час настання системної банківської кризи. Визначено, що антикризове управління банківською системою повинно передбачати: 1) розробку комплексу заходів для протидії негативному впливу потенційних загроз на процес забезпечення фінансової стійкості та стабільного управління фінансово-економічною діяльністю кожного банку, 2) недопущення появи кризових ситуацій, 3) здійснення постійної оцінки та контролю за фінансово-економічною діяльністю банків з метою підвищення їх фінансової стабільності та зниження ймовірності банкрутства.Документ Організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків(2018) Лисенок, Олексій ВолодимировичДосліджується організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банківських установ. Зокрема, діяльність одного із головних підрозділів банку – казначейства, що створюється та діє, як самостійний підрозділ, що обґрунтовує рішення про здійснення певних фінансових операцій на відповідних фінансових ринках та управляє грошовими потоками через взаємодію з філіями, департаментами і управліннями банківської установи. Також акцентується увага на проблемі відсутності достовірної, точної і своєчасної передачі інформації між структурними підрозділами, що приймають участь в управлінні фінансами банківської установи. У зв’язку з цим, варто створити інформаційно-управлінське поле банку (ІУПБ), що є сукупністю організованих інформаційних вхідних і вихідних потоків про фінансово-економічну діяльність банку, формуючи єдину управлінську інформацію про фінансову діяльність банківської установи. Зосереджено особливу увагу на концепції створення інформаційно-управлінського дерева, згідно з якою в структурі управління фінансово-економічною діяльністю банківської установи необхідно виділити п’ять рівнів, в основу яких закладено принцип обов’язкового проходження необхідної інформації за всіма рівнями із поступовою систематизацією та узагальненням. Розглянута у дослідженні концепція дає уявлення про логіку і методологію створення процесу формування загальних управлінських рішень щодо фінансово-економічної діяльності банку в майбутньому.Документ Удосконалення сутності та класифікації кредитних операцій банку(2018) Лисенок, Олексій Володимирович; Пюро, Богдана ІванівнаПереважну частину активів банку становлять надані кредити, а процентні доходи та витрати на формування резервів під кредити є важливими чинниками прибутковості банку, що пояснює актуальність даної теми. У статті досліджуються різні погляди науковців та практиків на проблему визначення сутності економічної категорії «кредит». Здійснюється критичний аналіз та систематизація поглядів на дану проблему і за отриманими результатами подається вдосконалене визначення кредиту як економічних відносин, що виникають між суб’єктами ринку у зв’язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів на засадах зворотності, строковості та платності. За результатами дослідження наукової і практичної літератури у статті наводиться загальна класифікація кредитів, а також удосконалена класифікація банківських кредитів.Документ Теоретичний аналіз міжнародних cистем оцінки фінансового стану банків(2019) Лисенок, Олексій ВолодимировичУзагальнюючою комплексною характеристикою та відображенням ефективності процесу управління фінансово-економічною діяльністю банку є його фінансовий стан, параметри якого не є постійною величиною і весь час змінюються, особливо в умовах фінансово-банківської кризи. Одна їх частина аналізує фінансовий стан банківської установи у короткостроковому періоді за допомогою відповідних коефіцієнтів, інша – з позиції середньострокового та довгострокового фінансово-економічного розвитку банку, що визначається структурою джерел його фінансування, необхідних для здійснення ефективної фінансово-економічної діяльності. У статті досліджено та проаналізовано системи рейтингової оцінки фінансового стану банківських установ; системи дистанційного моніторингу (розрахунок фінансових коефіцієнтів і аналіз банків за групами); комплексні системи оцінки ризиків банківської діяльності; статистичні прогнозні моделі, або «системи раннього реагування». За результатами дослідження зроблено висновки, що кількість оціночних показників і глибина аналізу фінансового стану мають залежати від мети дослідження та інформаційної бази, що використовується, а напрями аналізу, як правило, мають відповідати чотирьом обов’язковим умовам стійкого фінансового стану будь-якої банківської установи: достатності капіталу, якості активів і пасивів, прибутковості та ліквідності. Виокремлення саме цих показників зумовлене такими причинами: по-перше, аналіз динаміки і структури ліквідності та прибутковості охоплює всі основні аспекти фінансово-економічної діяльності банку і відображає рівень його фінансового стану; по-друге, ефективність здійснення фінансово-економічної діяльності менеджерами банківської установи визначається її загальним фінансовим станом, який залежить від обсягу наявних фінансових ресурсів, що мають раціонально розподілятися між усіма видами активів, але за обов’язкової умови дотримання банком відповідного рівня ліквідності.Документ Формування інтегральної моделі оцінки кредитоспроможності банку-позичальника(2017) Лисенок, Олексій ВолодимировичУ досліджені пропонується модель оцінки рівня кредитоспроможності банку-позичальника, що в умовах нестабільності світового та українського фінансових ринків набуває особливої актуальності. Сутність цієї інтегральної моделі полягає в послідовному визначенні показників, що аналізують фінансово-економічний стан, і розробки їх бальної оцінки, що дозволяє розрахувати узагальнюючий показник – інтегральний коефіцієнт рівня кредитоспроможності банку, для розрахунку якого сформовано певний набір коефіцієнтів, які характеризують ризикованість, прибутковість та ліквідність банківської установи. Визначені коефіцієнти за функціональним призначенням виокремлено у чотири групи: достатність капіталу, якість кредитного портфеля, прибутковість і ліквідність. Кожну групу становлять чотири показники, кожному з яких надаються граничні межі для визначення відповідної бальної оцінки рівня кредитоспроможності банку за певним напрямком. Чим вище значення інтегрального коефіцієнта, тим більш ефективною та менш ризикованою є фінансово-економічна діяльність банківських установ, і тим вищим є їх рівень кредитоспроможності. За результатами дослідження зроблено висновок, що запропонована модель оцінки рівня кредитоспроможності банку вирізняється прозорістю та чіткістю, що зумовлено використанням за її здійснення лише публічної інформації. До недоліків належать існування суб’єктивного чинника у вигляді присвоєння певної кількості балів на основі експертного та нормативного методів.Документ Сучасний стан та шляхи підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків(2017) Лисенок, Олексій Володимирович; Ляховецька, Валерія МиколаївнаУ статті розглянуто теоретичні аспекти капіталізації вітчизняних банків. Проаналізовано процеси капіталізації банківської системи України. Визначено рівень капіталізації банків в Україні. Наведено заходи для поліпшення процесів консолідації. Визначено перспективи капіталізації та консолідації банків.